ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಪತ್ನಿ ಕಾಜೋಲ್ ಎಂದು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜೋಲ್ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಜಯ್. 1999ರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕಾಜೋಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಸಾ ಹಾಗೂ ಯುಗ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಚರ್ಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಶನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಜಯ್. ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಜಯಜ್ ಯು ಮಿ ಔರ್ ಹಮ್, ರಾಜು ಚಾಚಾ ಮೊದಲಾದ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.